Dichtefunktion (engl.: [Probability] Density Function; Abbr.: p.d.f) und Wahrscheinlichkeitsdichte (engl: Probability Density)

Die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ausprägungen einer stetigen Zufallsvariablen können – im Gegensatz zum diskreten Fall – nicht angegeben werden (genauer gesagt müssen die Wahrscheinlichkeiten für jede einzelne Ausprägung streng genommen als 0 gesetzt werden). Es lassen sich nur Wahrscheinlichkeiten für Werte angeben, die innerhalb eines Intervalls einer Funktion f(x), der Dichtefunktion, liegen. (Eine berühmte Funktion dieser Art ist die Normalverteilung). Die Wahrscheinlichkeitsdichte wird dann allgemein definiert als das Integral über diese Funktion mit den Intervallgrenzen a und b:

© W. Ludwig-Mayerhofer, ILMES | Last update: 28 Dec 2003